操作系统为ubuntu-16.04.2-desktop-amd64。
可以通过两种方式安装：pip（用anaconda或不用anaconda）或git

无论哪种方式安装，最重要的是先设置pip下载镜像，这样就可以避免从pip官网下载不了的问题，参考
http://www.jb51.cc/article/p-fwrffauy-bpm.html

pip方式安装（纯python）
（没有试验，我觉得可以，如果不行，欢迎指正）

sudo pip install xgboost

pip方式安装（在anaconda下）

首先安装anaconda，可以参考
http://www.jb51.cc/article/p-yclzsujl-bpm.html

然后按下面步骤安装：

# 创建一个名字为xgboost的环境
conda creat -n xgboost python=2.7

# 使用这个环境
source activate xgboost

# 安装
pip install xgboost --index https://pypi.mirrors.ustc.edu.cn/simple/

git方式
就是先github上下载xgboost的源码，然后编译为libxgboost.so，最后安装python包。
基本是按官网给出的步骤进行：
https://xgboost.readthedocs.io/en/latest/build.html
需要说明的是如果在执行sudo python setup.py install时遇到scipy下载不下来的问题，可以先通过sudo pip install scipy安装这个包。