1. L1和L2的定义

L1正则化，又叫Lasso Regression

如下图所示，L1是向量各元素的绝对值之和

L2正则化，又叫Ridge Regression

如下图所示，L2是向量各元素的平方和

2. L1和L2的异同点

相同点：都用于避免过拟合

不同点：L1可以让一部分特征的系数缩小到0，从而间接实现特征选择。所以L1适用于特征之间有关联的情况。

L2让所有特征的系数都缩小，但是不会减为0，它会使优化求解稳定快速。所以L2适用于特征之间没有关联的情况

3.L1和L2的结合

L1和L2的优点可以结合起来，这就是Elastic Net

参考：http://blog.csdn.net/sinat_26917383/article/details/52092040