我正在编写一个Python函数,将复合回报率转换为年化收益率：
annual_rate = ((1 + ((1 + compound_rate) ** (1 / nb_days) - 1)) ** 365 - 1)
这很好
compound_rate = 0.1
nb_days = 100
>>0.41606536550485806
但是在某些情况下,会返回一个复数
compound_rate = -1.8536
nb_days = 362
>>(-1.852192062046392-0.022192088919279443j)
这是一个真实的例子：
如果我有以下付款表：
03/03/2018 £1000
03/04/2018 £1000
03/05/2018 £1000
03/06/2018 £1000
03/07/2018 £1000
03/08/2018 £1000
03/09/2018 £1000
03/10/2018 £1000
03/11/2018 £1000
03/12/2018 £1000
03/01/2019 £1000
03/02/2019 £1000
….如果我亏了所有钱并在2019年2月底得到100英镑,我将在362天内投入12000英镑,损失11900英镑.
如果我从那里应用公式,则会返回一个复数(请参见上面的第二个示例).
有没有我在这里看不到的东西？从字面上看,这个结果对我来说并不真实.
最佳答案
这可能是您要寻找的：
import numpy as np
l = [-1000]*12
l.append(100)
print(l)
#[-1000,-1000,100]
print(np.irr(l))
#-0.9090909090908827