SELECT
  *
FROM
  YourTable
WHERE
  DateField IN (
    SELECT   MAX(DateField)
    FROM     YourTable
    GROUP BY MONTH(DateField),YEAR(DateField)
  )

DateField上的索引在这里很有用.

PS：如果您的DateField包含时间值,上面的内容将为您提供每月的最后一条记录,而不是最后一天的记录.在这种情况下,使用方法在进行比较之前将日期时间减少到其日期值,例如this one.