1、升级系统GCC yum install gcc

2、安装anaconda

3、下载xgboost 的源码，解压。如果最新版不能安装，就试试老版本。

[root@bogon redhat]# wget https://github.com/dmlc/xgboost/archive/0.47.tar.gz

4、编译

[root@bogon xgboost-0.47]# pwd
/data0/kaggle/redhat/xgboost-0.47
[root@bogon xgboost-0.47]# make

5、安装Python模块，使用anaconda的Python

[root@bogon xgboost-0.47]# cd python-package/
[root@bogon python-package]# /root/anaconda2/bin/python2.7 setup.py install

6、官方参考文档：

http://xgboost.readthedocs.io/en/latest/build.html