我目前正在开展一个项目,可以帮助我为给定的股票创建隐含的波动率表面.为此,我正在编写一个脚本,将下载此特定股票的所有可用选项 – 通过我收集的内容,可以通过Bloomberg API使用批量字段/覆盖发送请求.这是我目前的代码：
d_host = "localhost";
d_port = 8194;
SessionOptions sessionOptions;
sessionOptions.setServerHost(d_host.c_str());
sessionOptions.setServerPort(d_port);
Session session(sessionOptions);
Service refDataService = session.getService("//blp/refdata");
Request request = refDataService.createRequest("ReferenceDataRequest");
request.append("securities","MSFT US EQUITY");
request.append("fields","CHAIN_TICKERS");
// add overrides
Element overrides = request.getElement("overrides");
Element override1 = overrides.appendElement();
override1.setElement("fieldId","CHAIN_PUT_CALL_TYPE_OVRD");
override1.setElement("value","C");
Element override2 = overrides.appendElement();
override2.setElement("fieldId","CHAIN_POINTS_OVRD");
override2.setElement("value",100);
Element override3 = overrides.appendElement();
override3.setElement("fieldId","CHAIN_EXP_DT_OVRD");
override3.setElement("value","20250203");
std::cout << "Sending Request: " << request << std::endl;
CorrelationId cid(this);
session.sendRequest(request,cid);
(followed by event handling)
现在我有几个问题/问题：
>代码编译没有问题,但在Bloomberg终端上运行时,会打印以下错误：
我该如何解决这个问题呢？我假设我在覆盖字段的某个地方犯了一个错误.
>我需要调整我的代码以下载特定成熟度下的所有可用选项,即我希望获得所有选项的列表,直到今天15年.
>然后,我如何下载每个期权的隐含波动率？我是否需要将代码存储在一个数组中,然后为每个选项发送一个“IVOL_MID”字段的请求,或者是否有某种方法可以立即获得所有的波动率？
编辑：这是我的事件处理程序的代码,因为这似乎是问题.
session.sendRequest(request,cid);
while (true)
{
Event event = session.nextEvent();
MessageIterator msgIter(event);
while (msgIter.next()) {
Message msg = msgIter.message();
if (msg.correlationId() == cid) {
processMessage(msg);
}
}
if (event.eventType() == Event::RESPONSE) {
break;
}
}
void processMessage(Message &msg)
{
Element securityDataArray = msg.getElement(SECURITY_DATA);
int numSecurities = securityDataArray.numValues();
for (int i = 0; i < numSecurities; ++i) {
Element securityData = securityDataArray.getValueAsElement(i);
std::cout << securityData.getElementAsString(SECURITY)
<< std::endl;
const Element fieldData = securityData.getElement(FIELD_DATA);
for (size_t j = 0; j < fieldData.numElements(); ++j) {
Element field = fieldData.getElement(j);
if (!field.isValid()) {
std::cout << field.name() << " is NULL." << std::endl;
}
else {
std::cout << field.name() << " = "
<< field.getValueAsString() << std::endl;
}
}
Element fieldExceptionArray =
securityData.getElement(FIELD_EXCEPTIONS);
for (size_t k = 0; k < fieldExceptionArray.numValues(); ++k) {
Element fieldException =
fieldExceptionArray.getValueAsElement(k);
std::cout <<
fieldException.getElement(ERROR_INFO).getElementAsString(
"category")
<< ": " << fieldException.getElementAsString(FIELD_ID);
}
std::cout << std::endl;
}
解决方法
问题出在您未显示的事件处理代码中.你可能错误地解析它.
运行您的查询我得到以下结果：
MSFT US 01/20/17 C23 MSFT US 01/20/17 C25 MSFT US 01/20/17 C30 MSFT US 01/20/17 C33 MSFT US 01/20/17 C35 MSFT US 01/20/17 C38 MSFT US 01/20/17 C40 MSFT US 01/20/17 C43 MSFT US 01/20/17 C45 MSFT US 01/20/17 C47 MSFT US 01/20/17 C50 MSFT US 01/20/17 C52.5 MSFT US 01/20/17 C55 MSFT US 01/20/17 C57.5 MSFT US 01/20/17 C60 MSFT US 01/20/17 C65 MSFT US 01/20/17 C70
注意：我使用的是Java API,但它基本相同.
更新：
您的代码不能正确解析字段数据数组元素：返回的数据包含一系列序列,因此您需要分两步解析它.而不是field.getValueAsString(),你应该有一个看起来像这样的代码(它在Java中,没有经过测试)：
//...
for (int i = 0; i < field.numValues(); i++) {
Element sequence = field.getValueAsElement(i);
ElementIterator it = sequence.elementIterator();
while (it.hasNext()) {
Element e = it.next();
System.out.println(e.getValueAsString());
}
如果这不起作用,我建议您逐步调试代码并检查您收到的数据类型并相应地处理它.
有关详细信息,请阅读Developer’s guide,特别是A.2.3.
