function createXHR()
{
    var xhr;
    if (window.ActiveXObject)
    {
        try
        {
            xhr = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
        }
        catch(e)
        {
            alert(e.message);
            xhr = null;
        }
    }
    else
    {
        xhr = new XMLHttpRequest();
    }

    return xhr;
}

文档是here

例：

var xhr = createXHR();
xhr.onreadystatechange = function()
{
    if (xhr.readyState === 4)
    {
        alert(xhr.responseText);
    }
}
xhr.open('GET','test.txt',true)
xhr.setRequestHeader('Content-type','application/x-www-form-urlencoded');
xhr.send()

更新：

为了进行跨域脚本，您需要调用本地服务器端代理(读取和回显远程数据)，或者，如果远程服务返回JSON，请使用以下方法：

var s = document.createElement('script')
s.src = 'remotewebservice.json';
document.body.appendChild(s);

由于JSON本质上是一个JavaScript对象或数组，因此这是一个有效的源代码。理论上你应该可以直接调用远程服务。我没有测试过，但似乎是一个公认的做法：

参考：Calling Cross Domain Web Services in AJAX